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可转债交易之钟摆战法 [复制链接]

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钟摆理论的模型顾名思义就是钟摆,一会儿朝左,一会儿朝右,周而复始,来回摆动。钟摆总是围绕着一个中心值在一定范围内作有规律的摆动,所以被冠名为钟摆理论。

钟摆理论运用到股票市场上就是价格围绕价值进行靠近和背离,形成周期性的波动。

股票市场的钟摆理论有三个特点:1、周期是曲线波动的;2、周期不会相同,只会相似;2、少走中间,多走两端。

以上是前人讲过的,水晶自然不会再讲。水晶只做转债,所以每天费心劳力地统计转债市场的涨跌比,形成了独特的转债市场的钟摆理论,具体内容为:

如果把每天涨的转债个数和跌的转债个数做一个涨跌比的话,把涨跌比1:1作为钟摆的中心点,那么比值大于1的天数是市场情绪偏热,比值小于1的天数是市场情绪偏冷,极端值是市场情绪的过度释放。

水晶总结转债市场的钟摆理论有三个特点:

1、涨跌比=1是基本不存在的,市场总是在围绕这个中心点进行波动。

2、比值1代表市场偏热,比值1代表市场偏冷。市场在偏冷和偏热之间波动,周而复始。

3、极端值(3,或小于0.3)代表市场情绪的过度释放,是不可长久的,必然会进行修复。

理论再完美,如果没有现实意义则无异于空中楼阁。在水晶看来,这个转债的钟摆理论的最大现实意义在于:

1、判断市场的冷热;

2、大致判断出离场或进场的时机,防止极端条件下追高或割肉。

当然这个理论的缺点也是有的:

1、只是市场热度的测试,并不能代替择券;

2、短期(一般一周)之内有用,中长期则失效。

当然,水晶还根据这个理论做了反向指标:如果钟摆理论的摆值在较长一段时间内总是摆不到位或者只存在了极短时间(也是调整不到位的表现),或极端值停留了几天时间(时间过长),则市场这时候是过热(调整不到位)或过冷了(极值时间过长),这时候需要调整自己的进攻或防守策略。

另外说一下,水晶自己是按照这个理论进行小范围内择时的,对具体数据和操作感兴趣的小伙伴可以翻看以前的圈文。

好了,就介绍到这。

今日大盘:

今天转债与大盘震荡上涨。沪深最终收涨0.36%,中证转债跌幅为0.01%。今天支可转债(含可交债),有支收涨,支收跌,剩下的平盘,涨跌比是1:1.24左右。今天中证转债成交额.11亿,与上个交易日相比减少49.22亿元。水晶今天采取“双低+精选”策略,其中自动化交易账户涨0.67%,主账户涨2.87%,跑赢转债指数。

今日复盘:

1、水晶自动化账户.元买入20张万里转债,.元卖出20张万里转债,.元买入20张万里转债,.元买入80张万里转债。万里转债今日收于.9元,溢价2.47%。水晶持有张万里转债。万里转债水晶设成了网格交易条件单。

2、水晶自动化账户.元买入20张正元转债。正元转债今日收于.元,溢价2.03%。水晶持有张正元转债。

3、水晶主账户.元-.元卖出张金力转债。金力转债今日收于元,溢价10.05%。水晶还持有张金力转债。

其余无操作!

提示:以上内容为水晶的个人投资思想及操作记录,并非投资建议。按此进行证券买卖,后果自负!投资有风险,入市需谨慎!独立思考,享受投资乐趣!

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